Сравнение FTNT с PDD
FTNT (Fortinet, Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FTNT returned 26.15%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -28.07%.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTNT и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 2.92% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between FTNT and PDD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between FTNT and PDD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
PDD:
$120.71B
FTNT:
$2.58
PDD:
CN¥64.39
FTNT:
56.81
PDD:
8.58
FTNT:
1.58
PDD:
0.08
FTNT:
15.62
PDD:
1.86
FTNT:
109.80
PDD:
1.94
FTNT:
$7.11B
PDD:
CN¥441.76B
FTNT:
$5.74B
PDD:
CN¥247.30B
FTNT:
$2.47B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. PDD — Ранг доходности на риск
FTNT
PDD
Сравнение FTNT c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.52 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.08 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и PDD
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -87.41% | +36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -41.14% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -48.40% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -80.88% | +42.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -59.79% | +57.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -39.32% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 19.55% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и PDD
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 13.35%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 14.35% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 25.50% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 32.48% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 68.09% | -24.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 69.37% | -28.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и PDD
Ни FTNT, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и PDD
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and PDD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.35%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs PDD's -87.41%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор