Сравнение FTNT с NFLX
FTNT (Fortinet, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 36.02% против 23.92% соответственно.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам FTNT и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between FTNT and NFLX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between FTNT and NFLX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
NFLX:
$345.34B
FTNT:
$2.58
NFLX:
$3.09
FTNT:
56.81
NFLX:
25.99
FTNT:
1.58
NFLX:
1.03
FTNT:
15.62
NFLX:
7.41
FTNT:
109.80
NFLX:
11.09
FTNT:
$7.11B
NFLX:
$46.89B
FTNT:
$5.74B
NFLX:
$22.99B
FTNT:
$2.47B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. NFLX — Ранг доходности на риск
FTNT
NFLX
Сравнение FTNT c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.78 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.35 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и NFLX
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -81.99% | +30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -43.35% | +12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -43.35% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -75.95% | +37.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -75.95% | +37.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -40.01% | +37.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -24.91% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 25.19% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и NFLX
Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 5.85% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 24.58% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 33.05% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 43.09% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 41.49% | -0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и NFLX
Ни FTNT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и NFLX
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and NFLX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.35%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs NFLX's -81.99%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор