PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с SSLCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и SSLCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-3.53%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		0.38%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 0.38%.

FTMSX

1 день
-2.07%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-6.44%
1 год
18.30%
3 года*
3.87%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
—

SSLCX

1 день
-1.07%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-2.12%
1 год
8.58%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с AZBIX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с WEMMXSSLCX с WESCX

Сравнение комиссий FTMSX и SSLCX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии SSLCX в 0.95%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXSSLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.50

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.81

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.62

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

2.03

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSLCX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.32

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.37

-0.19

Корреляция

Корреляция между FTMSX и SSLCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и SSLCX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.20%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и SSLCX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и SSLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-63.14%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-10.06%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-22.57%

-26.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-5.55%

-22.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-11.38%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.09%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и SSLCX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

4.67%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

11.01%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.15%

17.54%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

17.64%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.67%

21.06%

+9.61%