Сравнение FTMH с LVHI
FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FTMH is a High Yield Muni fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. FTMH is actively managed, while LVHI is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FTMH charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности FTMH и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMH показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.
FTMH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMH и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.65% | 0.11% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 12.09% | 5.55% |
Correlation
The correlation between FTMH and LVHI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMH vs. LVHI — Ранг доходности на риск
FTMH
LVHI
Сравнение FTMH c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMH | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.82 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок FTMH и LVHI
Максимальная просадка FTMH за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMH и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMH | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -32.31% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -3.52% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMH и LVHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMH | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 9.45% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 11.06% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 13.76% | -9.77% |
Сравнение комиссий FTMH и LVHI
FTMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMH и LVHI
Дивидендная доходность FTMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности LVHI в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.71% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 6.10% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
FTMH and LVHI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.
LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 2.71% for FTMH.
FTMH is categorized as High Yield Muni, while LVHI is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.35% for FTMH and 0.40% for LVHI.
Подберите оптимальное распределение для FTMH и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор