Сравнение FTMA с USOY
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. FTMA is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. FTMA charges 0.35%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 49.45%.
FTMA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 49.95%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.00% | 0.54% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 49.45% | -0.53% |
Correlation
The correlation between FTMA and USOY is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. USOY — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение FTMA c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и USOY
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -17.46% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -12.56% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -6.49% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 31.15% | -27.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 26.34% | -22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 26.34% | -22.90% |
Сравнение комиссий FTMA и USOY
FTMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и USOY
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности USOY в 61.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.96% | 0.54% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 61.95% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and USOY have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 61.95%, compared with 1.96% for FTMA.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор