PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTMA с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTMA и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTMA показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 22.58%.


FTMA

1 день
-0.11%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.73%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USCI

1 день
-0.94%
1 месяц
-6.16%
С начала года
22.58%
6 месяцев
20.76%
1 год
27.13%
3 года*
21.04%
5 лет*
18.23%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTMA и USCI


Correlation

The correlation between FTMA and USCI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Massachusetts Municipal Income ETF

United States Commodity Index Fund

Доходность на риск

FTMA vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTMA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USCI
Ранг доходности на риск USCI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMA c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTMAUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

FTMA vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTMA и USCI

Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и USCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTMAUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.27%

-66.41%

+64.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-7.36%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-29.46%

+28.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMA и USCI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTMAUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

16.78%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

18.45%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

15.85%

-12.41%

Сравнение комиссий FTMA и USCI

FTMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMA и USCI

Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


FTMA and USCI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

FTMA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for USCI.

FTMA is categorized as Municipal Bonds, while USCI is Commodities. FTMA tracks Actively Managed, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 1.03% for USCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTMA и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор