Сравнение FTMA с USCI
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Both are passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FTMA charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 22.58%.
FTMA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.58%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение доходности по годам FTMA и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.00% | 0.54% |
USCI United States Commodity Index Fund | 22.58% | -0.53% |
Correlation
The correlation between FTMA and USCI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. USCI — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USCI
Сравнение FTMA c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и USCI
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -66.41% | +64.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -7.36% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -29.46% | +28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и USCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 16.78% | -13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 18.45% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 15.85% | -12.41% |
Сравнение комиссий FTMA и USCI
FTMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и USCI
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.96% | 0.54% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and USCI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
FTMA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for USCI.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while USCI is Commodities. FTMA tracks Actively Managed, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 1.03% for USCI.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор