Сравнение FTMA с OILT
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 26.60%.
FTMA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 23.15%
- С начала года
- 26.60%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.13% | 0.54% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 26.60% | 3.32% |
Correlation
The correlation between FTMA and OILT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. OILT — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILT
Сравнение FTMA c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и OILT
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -35.21% | +32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -14.56% | +13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -13.04% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и OILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 27.71% | -24.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 28.69% | -25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 28.69% | -25.41% |
Сравнение комиссий FTMA и OILT
И FTMA, и OILT имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и OILT
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности OILT в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.26% | 0.54% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.71% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and OILT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMA and OILT have the same expense ratio: 0.35% per year.
OILT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.26% for FTMA.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while OILT is Energy Equities. FTMA tracks Actively Managed, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Texas Capital.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор