Сравнение FTMA с OILT
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 34.29%.
FTMA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.11% | 0.43% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 34.29% | 2.11% |
Correlation
The correlation between FTMA and OILT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. OILT — Ранг доходности на риск
FTMA
OILT
Сравнение FTMA c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMA | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.41 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок FTMA и OILT
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -35.21% | +32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.37% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -12.92% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и OILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 27.96% | -24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 28.70% | -25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 28.70% | -25.19% |
Сравнение комиссий FTMA и OILT
И FTMA, и OILT имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и OILT
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности OILT в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.96% | 0.54% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.45% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and OILT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMA and OILT have the same expense ratio: 0.35% per year.
OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.96% for FTMA.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while OILT is Energy Equities. FTMA tracks Actively Managed, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Texas Capital.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор