Сравнение FTMA с GUMI
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. FTMA is passively managed, while GUMI is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 1.12%.
FTMA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.11% | 0.43% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.12% | 0.51% |
Correlation
The correlation between FTMA and GUMI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. GUMI — Ранг доходности на риск
FTMA
GUMI
Сравнение FTMA c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMA | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 3.32 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок FTMA и GUMI
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -0.48% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.05% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и GUMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 1.10% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 0.99% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 0.99% | +2.52% |
Сравнение комиссий FTMA и GUMI
FTMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и GUMI
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности GUMI в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.96% | 0.54% | 0.00% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and GUMI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for FTMA.
GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.96% for FTMA.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.16% for GUMI.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор