Сравнение FTMA с DBO
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 67.70%.
FTMA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 67.70%
- 6 месяцев
- 68.30%
- 1 год
- 47.97%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам FTMA и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.00% | 0.54% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 67.70% | -2.96% |
Correlation
The correlation between FTMA and DBO is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. DBO — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение FTMA c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и DBO
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -90.18% | +87.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -55.87% | +55.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -62.22% | +61.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 34.93% | -31.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 32.43% | -28.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 31.83% | -28.39% |
Сравнение комиссий FTMA и DBO
FTMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и DBO
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности DBO в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.09% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.96% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and DBO have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.96% for FTMA.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while DBO is Oil & Gas. FTMA tracks Actively Managed, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор