Сравнение FTMA с CMCI
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 21.96%.
FTMA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.11% | 0.43% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.96% | 0.67% |
Correlation
The correlation between FTMA and CMCI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. CMCI — Ранг доходности на риск
FTMA
CMCI
Сравнение FTMA c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMA | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FTMA и CMCI
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -11.54% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.94% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -3.54% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и CMCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 12.23% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 12.63% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 12.63% | -9.12% |
Сравнение комиссий FTMA и CMCI
FTMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и CMCI
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности CMCI в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.11% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.96% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and CMCI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 1.96% for FTMA.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while CMCI is Commodities. FTMA tracks Actively Managed, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.65% for CMCI.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор