PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKI с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKI с IPDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. FTKI charges 0.85%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности FTKI и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FTKI

1 день
-0.19%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.82%
1 год
18.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKI и IPDP

2026 (YTD)
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		3.07%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов FTKI и IPDP

Секторы
FTKI
IPDP

Финансовые услуги

21.8%
18.6%

Технологии

14.9%
13.1%

Промышленность

12.8%
45.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
3.6%

Энергетика

9.6%

-

Здравоохранение

9.0%
13.6%

Недвижимость

7.4%

-

Сырьевые материалы

4.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

FTKI
21.8%
IPDP
18.6%

Технологии

FTKI
14.9%
IPDP
13.1%

Промышленность

FTKI
12.8%
IPDP
45.1%

Потребительский циклический сектор

FTKI
11.2%
IPDP
3.6%

Энергетика

FTKI
9.6%
IPDP

-

Здравоохранение

FTKI
9.0%
IPDP
13.6%

Недвижимость

FTKI
7.4%
IPDP

-

Сырьевые материалы

FTKI
4.3%
IPDP
1.5%

Коммуникационные услуги

FTKI
3.2%
IPDP

-

Потребительский защитный сектор

FTKI
2.1%
IPDP
3.9%

Коммунальные услуги

FTKI
2.1%
IPDP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с FTXLFTKI с TSMYFTKI с FDLFTKI с PBPFTKI с CWII
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с MAIN

Доходность на риск

FTKI vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKI
Ранг доходности на риск FTKI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKI c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTKIIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTKI vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTKIIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

—

—

Просадки

Сравнение просадок FTKI и IPDP

Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKIIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

0.00%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

0.00%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTKI и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKIIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

0.00%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

0.00%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

0.00%

+15.31%

Сравнение комиссий FTKI и IPDP

FTKI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKI и IPDP

Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.51%8.99%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

FTKI has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: First Trust and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKI и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор