PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTKI с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKI с IPDP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. FTKI charges 0.85%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности FTKI и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FTKI

1 день
-0.70%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
10.50%
С начала года
12.54%
1 год
20.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKI и IPDP

2026 (YTD)
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		8.21%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов FTKI и IPDP

Секторы
FTKI
IPDP

Финансовые услуги

18.6%
18.6%

Потребительский циклический сектор

13.8%
3.6%

Промышленность

13.8%
43.0%

Технологии

13.8%
13.1%

Здравоохранение

13.1%
13.6%

Энергетика

7.6%

-

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

4.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.9%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

FTKI
18.6%
IPDP
18.6%

Потребительский циклический сектор

FTKI
13.8%
IPDP
3.6%

Промышленность

FTKI
13.8%
IPDP
43.0%

Технологии

FTKI
13.8%
IPDP
13.1%

Здравоохранение

FTKI
13.1%
IPDP
13.6%

Энергетика

FTKI
7.6%
IPDP

-

Недвижимость

FTKI
7.6%
IPDP

-

Сырьевые материалы

FTKI
4.8%
IPDP
3.6%

Коммуникационные услуги

FTKI
3.4%
IPDP

-

Потребительский защитный сектор

FTKI
1.4%
IPDP
3.9%

Коммунальные услуги

FTKI
1.4%
IPDP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с CWIIFTKI с TLTXFTKI с IVEPFTKI с TSMYFTKI с FTXL
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с JEPQIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с QDVOIPDP с MAINIPDP с SCHD

Доходность на риск

FTKI vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKI
Ранг доходности на риск FTKI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKI c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTKIIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

—

—

FTKI vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTKI и IPDP

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKIIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTKI и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKIIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

—

—

Сравнение комиссий FTKI и IPDP

FTKI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKI и IPDP

Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.31%8.99%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

FTKI has the higher dividend yield at 11.31%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: First Trust and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKI и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор