Сравнение FTKI с ARMW
FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности FTKI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTKI показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
FTKI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 12.54%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTKI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 12.54% | 5.18% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between FTKI and ARMW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов FTKI и ARMW
Секторы
FTKI
ARMW
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Технологии
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
FTKI
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
FTKI
ARMW
-
Промышленность
FTKI
ARMW
-
Технологии
FTKI
ARMW
Здравоохранение
FTKI
ARMW
-
Энергетика
FTKI
ARMW
-
Недвижимость
FTKI
ARMW
-
Сырьевые материалы
FTKI
ARMW
-
Коммуникационные услуги
FTKI
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
FTKI
ARMW
-
Коммунальные услуги
FTKI
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTKI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
FTKI
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTKI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTKI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTKI и ARMW
Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTKI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -48.47% | +33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -47.33% | +46.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -25.96% | +23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTKI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTKI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 95.20% | -85.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 95.20% | -80.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 95.20% | -80.33% |
Сравнение комиссий FTKI и ARMW
FTKI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKI и ARMW
Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.31% | 8.99% |
Часто задаваемые вопросы
FTKI and ARMW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 11.31% for FTKI.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для FTKI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор