Сравнение FTKI с AMDW
FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности FTKI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTKI показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
FTKI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTKI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.17% | 6.19% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between FTKI and AMDW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов FTKI и AMDW
Секторы
FTKI
AMDW
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
FTKI
AMDW
-
Технологии
FTKI
AMDW
Потребительский циклический сектор
FTKI
AMDW
-
Здравоохранение
FTKI
AMDW
-
Промышленность
FTKI
AMDW
-
Энергетика
FTKI
AMDW
-
Недвижимость
FTKI
AMDW
-
Сырьевые материалы
FTKI
AMDW
-
Коммуникационные услуги
FTKI
AMDW
-
Коммунальные услуги
FTKI
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
FTKI
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTKI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
FTKI
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTKI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTKI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTKI и AMDW
Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTKI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -34.64% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -7.20% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -14.25% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTKI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTKI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 83.41% | -73.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 83.41% | -68.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 83.41% | -68.27% |
Сравнение комиссий FTKI и AMDW
FTKI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKI и AMDW
Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что меньше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.33% | 8.99% |
Часто задаваемые вопросы
FTKI and AMDW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 11.33% for FTKI.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для FTKI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор