Сравнение FTINX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FTINX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FTINX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTINX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTINX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I | -1.08% | 11.24% | 6.22% | 9.83% | -12.35% | 6.08% | 10.95% | 13.43% | -2.99% | 8.97% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FTINX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTINX имеют среднегодовую доходность 5.09%, а акции CSTAX немного отстают с 5.02%.
FTINX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 5.09%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTINX и CSTAX
FTINX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FTINX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FTINX
CSTAX
Сравнение FTINX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTINX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.81 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.61 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.39 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 9.64 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTINX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FTINX и CSTAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTINX и CSTAX
Дивидендная доходность FTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTINX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I | 2.95% | 2.78% | 3.03% | 2.73% | 4.85% | 1.84% | 2.22% | 3.20% | 3.78% | 2.74% | 1.57% | 3.49% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FTINX и CSTAX
Максимальная просадка FTINX за все время составила -26.30%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTINX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTINX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -14.52% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -2.72% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -14.52% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.58% | -14.52% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -2.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -2.37% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.67% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTINX и CSTAX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTINX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 1.43% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 2.11% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27% | 3.50% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 5.16% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.82% | +0.30% |