PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIHX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIHX с FSTZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) and FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both mutual funds - FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index, while FSTZX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FTIHX returned 19.89%/yr vs 5.30%/yr for FSTZX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FTIHX charges 0.06%/yr vs 0.00%/yr for FSTZX.

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIHX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у FSTZX с доходностью 2.09%.

FTIHX

1 день
0.70%
1 месяц
5.76%
С начала года
15.53%
6 месяцев
18.30%
1 год
33.42%
3 года*
19.89%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

FSTZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.67%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIHX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		15.53%32.59%4.98%15.49%-16.29%-0.77%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		2.09%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Correlation

The correlation between FTIHX and FSTZX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.19

The correlation between FTIHX and FSTZX shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Index Fund

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FZROXFSTZX с FIPDXFSTZX с FAGIXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с TDTF

Доходность на риск

FTIHX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIHX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIHXFSTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.86

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.65

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.65

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

6.68

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

24.52

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIHX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTZX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIHXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.20

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и FSTZX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FSTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIHXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-5.30%

-30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-0.70%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-1.03%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-1.09%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.19%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и FSTZX

Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIHXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

0.51%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

1.09%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

1.64%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

2.79%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

2.79%

+13.26%

Сравнение комиссий FTIHX и FSTZX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и FSTZX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FSTZX в 3.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.64%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.41%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы

FTIHX and FSTZX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIHX has higher volatility (4.76%) compared to FSTZX (0.51%). In terms of maximum drawdown, FTIHX dropped -35.75% vs FSTZX's -5.30%.

FSTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIHX и FSTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор