PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIHX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIHX с FEMSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIHX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		3.18%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Доходность по периодам

С начала года, FTIHX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 5.44%.

FTIHX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
6.94%
1 год
28.66%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-3.56%
С начала года
5.44%
6 месяцев
9.86%
1 год
38.75%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Index Fund

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIAFEMSX с FXAIX

Сравнение комиссий FTIHX и FEMSX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FTIHX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIHX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIHXFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.08

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.68

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.89

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

11.41

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIHX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIHXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.08

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между FTIHX и FEMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и FEMSX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FEMSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.70%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и FEMSX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIHXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-44.16%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-13.42%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-41.64%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-10.35%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-13.52%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.40%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и FEMSX

Текущая волатильность для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) составляет 7.21%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIHXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

10.41%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

14.73%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

19.16%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

18.65%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

19.13%

-3.11%