Сравнение FTIF с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
FTIF и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTIF и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIF и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 6.82% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIF показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIF и TEXN
FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
FTIF vs. TEXN — Ранг доходности на риск
FTIF
TEXN
Сравнение FTIF c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIF | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIF | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.89 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между FTIF и TEXN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIF и TEXN
Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности TEXN в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTIF и TEXN
Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIF | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -6.34% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.37% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -1.27% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIF и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIF | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 14.82% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 14.82% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 14.82% | +4.45% |