PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с SCHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.19%/yr vs 22.11%/yr for SCHB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.28%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и SCHB

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%23.93%23.13%

Correlation

The correlation between FTIF and SCHB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.64

The correlation between FTIF and SCHB shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и SCHB

Секторы
FTIF
SCHB

Энергетика

44.1%
3.7%

Сырьевые материалы

20.1%
2.0%

Промышленность

16.5%
9.4%

Недвижимость

12.1%
2.4%

Технологии

4.1%
34.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

FTIF
44.1%
SCHB
3.7%

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
SCHB
2.0%

Промышленность

FTIF
16.5%
SCHB
9.4%

Недвижимость

FTIF
12.1%
SCHB
2.4%

Технологии

FTIF
4.1%
SCHB
34.4%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
SCHB
10.1%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

SCHB
10.1%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

SCHB
4.6%

Финансовые услуги

FTIF

-

SCHB
12.2%

Здравоохранение

FTIF

-

SCHB
8.9%

Коммунальные услуги

FTIF

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

FTIF vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.33

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.19

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

3.17

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

14.55

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.83

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FTIF и SCHB

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-35.27%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.91%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-19.34%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.72%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.12%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.94%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и SCHB

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.01%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

9.14%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

12.12%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.24%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.32%

+0.64%

Сравнение комиссий FTIF и SCHB

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и SCHB

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SCHB в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and SCHB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to SCHB (3.01%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs SCHB's -35.27%.

On 3-year performance, SCHB leads with 22.11% vs 16.19% for FTIF. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHB has performed better with a 22.11% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.02% for SCHB.

FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.03% for SCHB.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор