PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIF с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

FTIF и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIF и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIF и SAMT

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%0.50%12.52%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий FTIF и SAMT

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

FTIF vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.01

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.65

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

4.10

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

11.61

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.01

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.76

-0.07

Корреляция

Корреляция между FTIF и SAMT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и SAMT

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SAMT в 0.69%

TTM2025202420232022
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок FTIF и SAMT

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIFSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-20.57%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-8.76%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-5.78%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-8.00%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.10%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и SAMT

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.25%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIFSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.97%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.91%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.96%

17.68%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

16.78%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

16.78%

+2.50%