PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с RDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross while RDVY tracks the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.52%/yr vs 21.09%/yr for RDVY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 11.06%.

FTIF

1 день
0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
26.01%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.61%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и RDVY

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		26.01%7.79%0.50%12.52%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.06%18.90%16.41%21.51%

Correlation

The correlation between FTIF and RDVY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.79

Over the past year, the correlation between FTIF and RDVY has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTIF и RDVY

Секторы
FTIF
RDVY

Энергетика

44.1%
1.4%

Сырьевые материалы

20.1%

-

Промышленность

16.5%
12.2%

Недвижимость

12.1%

-

Технологии

4.1%
17.6%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

36.5%

Здравоохранение

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

FTIF
44.1%
RDVY
1.4%

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
RDVY

-

Промышленность

FTIF
16.5%
RDVY
12.2%

Недвижимость

FTIF
12.1%
RDVY

-

Технологии

FTIF
4.1%
RDVY
17.6%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
RDVY
12.2%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

RDVY
5.4%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

RDVY
4.1%

Финансовые услуги

FTIF

-

RDVY
36.5%

Здравоохранение

FTIF

-

RDVY
8.1%

Коммунальные услуги

FTIF

-

RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

FTIF vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.01

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.87

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

3.12

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.52

13.11

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.67

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FTIF и RDVY

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-40.60%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-9.04%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-19.11%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.00%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.14%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и RDVY

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеют волатильность 3.95% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.01%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.99%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

14.04%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

18.92%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

21.11%

-2.16%

Сравнение комиссий FTIF и RDVY

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и RDVY

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности RDVY в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and RDVY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.01%) compared to FTIF (3.95%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs RDVY's -40.60%.

On 3-year performance, RDVY leads with 21.09% vs 16.52% for FTIF. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVY has performed better with a 21.09% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.91% for RDVY.

FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.50% for RDVY.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор