PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTIF is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.19%/yr vs 12.85%/yr for PSCX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и PSCX

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%13.95%

Correlation

The correlation between FTIF and PSCX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.56

The correlation between FTIF and PSCX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и PSCX

Секторы
FTIF
PSCX

Энергетика

44.1%
4.2%

Сырьевые материалы

20.1%
1.9%

Промышленность

16.5%
8.4%

Недвижимость

12.1%
2.0%

Технологии

4.1%
33.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

9.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

FTIF
44.1%
PSCX
4.2%

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
PSCX
1.9%

Промышленность

FTIF
16.5%
PSCX
8.4%

Недвижимость

FTIF
12.1%
PSCX
2.0%

Технологии

FTIF
4.1%
PSCX
33.2%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
PSCX
10.0%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

PSCX
10.3%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

PSCX
5.4%

Финансовые услуги

FTIF

-

PSCX
12.5%

Здравоохранение

FTIF

-

PSCX
9.6%

Коммунальные услуги

FTIF

-

PSCX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

FTIF vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.82

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.22

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

3.70

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

18.94

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.27

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FTIF и PSCX

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-10.20%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-4.20%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-9.61%

-18.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.12%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-1.87%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.82%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и PSCX

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

0.89%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

4.21%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

5.53%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

7.07%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

6.96%

+12.00%

Сравнение комиссий FTIF и PSCX

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и PSCX

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and PSCX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs PSCX's -10.20%.

On 3-year performance, FTIF leads with 16.19% vs 12.85% for PSCX. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 16.19% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор