PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с NSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с NSCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTIF is passively managed, while NSCR is actively managed. Over the past year, FTIF returned 36.91% vs 7.29% for NSCR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for NSCR.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и NSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у NSCR с доходностью -6.24%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

NSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-6.10%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и NSCR

2026 (YTD)20252024
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%-4.12%
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.24%13.32%12.92%

Correlation

The correlation between FTIF and NSCR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.58

The correlation between FTIF and NSCR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и NSCR

Секторы
FTIF
NSCR

Энергетика

44.1%
4.3%

Сырьевые материалы

20.1%
1.4%

Промышленность

16.5%
5.6%

Недвижимость

12.1%
1.3%

Технологии

4.1%
28.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Финансовые услуги

-

19.6%

Здравоохранение

-

10.5%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Энергетика

FTIF
44.1%
NSCR
4.3%

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
NSCR
1.4%

Промышленность

FTIF
16.5%
NSCR
5.6%

Недвижимость

FTIF
12.1%
NSCR
1.3%

Технологии

FTIF
4.1%
NSCR
28.8%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
NSCR
12.1%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

NSCR
9.0%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

NSCR
2.0%

Финансовые услуги

FTIF

-

NSCR
19.6%

Здравоохранение

FTIF

-

NSCR
10.5%

Коммунальные услуги

FTIF

-

NSCR
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Nuveen Sustainable Core ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с TEXNNSCR с WLTGNSCR с NDVGNSCR с NUSCNSCR с NURE

Доходность на риск

FTIF vs. NSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c NSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFNSCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.62

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
0.93

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

0.62

+6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

1.70

+18.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. NSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа NSCR равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и NSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFNSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.62

+1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FTIF и NSCR

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки NSCR в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и NSCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFNSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-20.75%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-11.81%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-7.98%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.33%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.29%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и NSCR

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFNSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

0.00%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

8.25%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

11.81%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

15.97%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

15.97%

+2.99%

Сравнение комиссий FTIF и NSCR

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NSCR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и NSCR

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности NSCR в 16.34%

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		16.34%1.92%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and NSCR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to NSCR (0.00%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs NSCR's -20.75%.

On 1-year performance, FTIF leads with 36.91% vs 7.29% for NSCR. On fees, NSCR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NSCR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 36.91% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NSCR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 1.11% for FTIF.

They also come from different issuers: First Trust and Nuveen. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.45% for NSCR.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и NSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор