PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross while MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.19%/yr vs 3.07%/yr for MOO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 10.10%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и MOO

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-12.43%-8.47%

Correlation

The correlation between FTIF and MOO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.71

The correlation between FTIF and MOO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTIF и MOO

Секторы
FTIF
MOO

Энергетика

44.1%

-

Сырьевые материалы

20.1%
26.2%

Промышленность

16.5%
20.3%

Недвижимость

12.1%

-

Технологии

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

37.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FTIF
44.1%
MOO

-

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
MOO
26.2%

Промышленность

FTIF
16.5%
MOO
20.3%

Недвижимость

FTIF
12.1%
MOO

-

Технологии

FTIF
4.1%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
MOO

-

Коммуникационные услуги

FTIF

-

MOO

-

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

MOO
37.9%

Финансовые услуги

FTIF

-

MOO

-

Здравоохранение

FTIF

-

MOO
15.4%

Коммунальные услуги

FTIF

-

MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

FTIF vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.95

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.43

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

1.55

+5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

3.88

+16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.95

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.22

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FTIF и MOO

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-69.53%

+41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.45%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-26.83%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-17.50%

+17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-16.97%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.37%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и MOO

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 4.05% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.08%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.57%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

13.88%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.12%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.19%

+0.77%

Сравнение комиссий FTIF и MOO

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и MOO

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and MOO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (4.08%) compared to FTIF (4.05%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs MOO's -69.53%.

On 3-year performance, FTIF leads with 16.19% vs 3.07% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 16.19% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.11% for FTIF.

FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.55% for MOO.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор