PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIF с LRGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC).

FTIF и LRGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIF и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIF и LRGC

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%0.50%3.93%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-5.45%16.23%24.92%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -5.45%.

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.88%
1 год
15.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW

Сравнение комиссий FTIF и LRGC

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

FTIF vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFLRGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.85

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.34

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.36

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

5.56

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа LRGC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.85

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.14

-0.45

Корреляция

Корреляция между FTIF и LRGC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и LRGC

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности LRGC в 0.61%

TTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FTIF и LRGC

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и LRGC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIFLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-19.38%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-11.76%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-7.41%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-2.22%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.88%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и LRGC

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.25%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIFLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.35%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.35%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.96%

18.06%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

15.42%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

15.42%

+3.86%