PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.19%/yr vs 20.93%/yr for IUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у IUS с доходностью 15.71%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и IUS

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%19.70%

Correlation

The correlation between FTIF and IUS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.78

The correlation between FTIF and IUS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и IUS

Секторы
FTIF
IUS

Энергетика

44.1%
10.9%

Сырьевые материалы

20.1%
3.3%

Промышленность

16.5%
9.7%

Недвижимость

12.1%
0.5%

Технологии

4.1%
22.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.7%

Коммуникационные услуги

-

14.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Финансовые услуги

-

6.8%

Здравоохранение

-

12.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

FTIF
44.1%
IUS
10.9%

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
IUS
3.3%

Промышленность

FTIF
16.5%
IUS
9.7%

Недвижимость

FTIF
12.1%
IUS
0.5%

Технологии

FTIF
4.1%
IUS
22.4%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
IUS
10.7%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

IUS
14.7%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

IUS
7.4%

Финансовые услуги

FTIF

-

IUS
6.8%

Здравоохранение

FTIF

-

IUS
12.8%

Коммунальные услуги

FTIF

-

IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

FTIF vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.26

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.53

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

5.44

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

23.27

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.26

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.85

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FTIF и IUS

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-34.67%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-6.15%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-15.61%

-12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.07%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.86%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.43%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и IUS

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.50%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

7.41%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

10.26%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

15.00%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.04%

+0.92%

Сравнение комиссий FTIF и IUS

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и IUS

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and IUS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, IUS leads with 20.93% vs 16.19% for FTIF. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUS has performed better with a 20.93% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.11% for FTIF.

FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор