PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIEX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIEX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIEX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.14%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-15.19%28.22%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции FTIEX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 9.82% против 8.81% соответственно.

FTIEX

1 день
3.08%
1 месяц
-7.55%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.36%
1 год
24.67%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.82%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Equity Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с TRIGXFTIEX с FNILXFTIEX с FOCPXFTIEX с FIGFXFTIEX с FEQIXFTIEX с WCMIX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий FTIEX и VTIAX

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FTIEX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIEX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIEXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.76

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.32

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.35

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

9.21

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIEX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIEXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.17

Корреляция

Корреляция между FTIEX и VTIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и VTIAX

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.22%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и VTIAX

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIEXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-35.83%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.28%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-29.56%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-35.83%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-8.81%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-8.15%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.88%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и VTIAX

Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIEXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.49%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.83%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

15.74%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.85%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

15.85%

+0.86%