PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIEX с FIEUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIEX с FIEUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX).

FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и FIEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIEX и FIEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.14%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-15.19%28.22%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у FIEUX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции FTIEX превзошли акции FIEUX по среднегодовой доходности: 9.82% против 7.38% соответственно.

FTIEX

1 день
3.08%
1 месяц
-7.55%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.36%
1 год
24.67%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.82%

FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Equity Fund

Fidelity Europe Fund

Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с TRIGXFTIEX с FNILXFTIEX с FOCPXFTIEX с FIGFXFTIEX с FEQIXFTIEX с WCMIX
Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с VOOFIEUX с ISCAXFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELX

Сравнение комиссий FTIEX и FIEUX

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FIEUX в 1.06%.

FIEUX
Fidelity Europe Fund
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund

Доходность на риск

FTIEX vs. FIEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIEX c FIEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIEXFIEUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.14

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.62

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.52

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

5.76

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIEX vs. FIEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FIEUX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и FIEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIEXFIEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.21

Корреляция

Корреляция между FTIEX и FIEUX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и FIEUX

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FIEUX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.22%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и FIEUX

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке FIEUX в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и FIEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIEXFIEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-59.96%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.38%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-38.04%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-38.04%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-8.88%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-14.09%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.27%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и FIEUX

Текущая волатильность для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) составляет 7.91%, в то время как у Fidelity Europe Fund (FIEUX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIEXFIEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.35%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

12.10%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.80%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.02%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.79%

-1.08%