PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIEX с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIEX с ACWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).

FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIEX и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.14%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-15.19%28.22%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.37%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции FTIEX превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 9.82% против 8.81% соответственно.

FTIEX

1 день
3.08%
1 месяц
-7.55%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.36%
1 год
24.67%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.82%

ACWX

1 день
1.34%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.37%
6 месяцев
7.55%
1 год
28.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Equity Fund

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с TRIGXFTIEX с FNILXFTIEX с FOCPXFTIEX с FIGFXFTIEX с FEQIXFTIEX с WCMIX
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Сравнение комиссий FTIEX и ACWX

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

FTIEX vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIEX c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIEXACWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.65

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.25

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.53

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

9.65

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIEX vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIEXACWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.21

+0.02

Корреляция

Корреляция между FTIEX и ACWX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и ACWX

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ACWX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.22%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.73%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и ACWX

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и ACWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIEXACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-60.40%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.42%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-30.07%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-35.38%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-7.28%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-13.44%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и ACWX

Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 7.91% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIEXACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.85%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.78%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.38%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.05%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.29%

-0.58%