PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTI с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTI с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTI (TechnipFMC plc) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, FTI returned 14.95%/yr vs 46.45%/yr for TQQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTI и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TechnipFMC plc (FTI) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTI показывает доходность 50.65%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 42.40%. За последние 10 лет акции FTI уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 14.95% против 46.45% соответственно.

FTI

1 день
4.26%
1 месяц
-6.13%
С начала года
50.65%
6 месяцев
50.24%
1 год
97.54%
3 года*
64.34%
5 лет*
48.38%
10 лет*
14.95%

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTI и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTI
TechnipFMC plc		50.65%54.90%44.78%66.07%105.91%-15.36%-55.23%12.09%-36.32%-11.44%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between FTI and TQQQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.35

The correlation between FTI and TQQQ shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TechnipFMC plc

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с FTI:
FTI с TDWFTI с AROCFTI с SPYFTI с AVGOFTI с NVDAFTI с QQQFTI с FANG
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

FTI vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTI
Ранг доходности на риск FTI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTI c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTITQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.73

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.15

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

2.50

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

7.89

+10.39

FTI vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTI на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTI и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTI и TQQQ

Максимальная просадка FTI за все время составила -91.74%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTITQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.74%

-81.66%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-36.97%

+20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.94%

-58.04%

+29.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.32%

-81.66%

+40.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.71%

-81.66%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-14.07%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.89%

-18.49%

-15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

11.67%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FTI и TQQQ

Текущая волатильность для TechnipFMC plc (FTI) составляет 11.71%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что FTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTITQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

26.81%

-15.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

43.27%

-20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.36%

53.22%

-20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.39%

67.42%

-25.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.70%

66.30%

-18.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTI и TQQQ

Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности TQQQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTI
TechnipFMC plc		0.30%0.45%0.69%0.50%0.00%0.00%1.38%2.43%2.66%0.42%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FTI and TQQQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to FTI (11.71%). In terms of maximum drawdown, FTI dropped -91.74% vs TQQQ's -81.66%.

FTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTI и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор