PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHY с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHY с PBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHY (First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both funds - FTHY is a High Yield Bonds fund managed by First Trust, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam. Over the past 3 years, FTHY returned 10.55%/yr vs 7.76%/yr for PBDC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FTHY charges 0.02%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности FTHY и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHY показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.74%.

FTHY

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.84%
3 года*
10.55%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHY и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-0.35%7.80%15.71%14.65%3.82%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Correlation

The correlation between FTHY and PBDC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FMYFTHY с KNGFTHY с FTHIFTHY с HYIFTHY с ISDFTHY с JFRFTHY с FCT
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

FTHY vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 66
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHY c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHYPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.56

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.69

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.51

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-0.94

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHY vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHY на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHY и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHYPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.56

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.73

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FTHY и PBDC

Максимальная просадка FTHY за все время составила -31.17%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHY и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHYPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-20.47%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-20.15%

+14.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.70%

-20.47%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-17.21%

+14.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-4.66%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

10.95%

-8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHY и PBDC

Текущая волатильность для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) составляет 2.75%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что FTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHYPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.13%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

15.03%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.37%

18.31%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

17.04%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

17.04%

-3.76%

Сравнение комиссий FTHY и PBDC

FTHY берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PBDC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHY и PBDC

Дивидендная доходность FTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности PBDC в 11.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		11.30%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHY and PBDC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.13%) compared to FTHY (2.75%). In terms of maximum drawdown, FTHY dropped -31.17% vs PBDC's -20.47%.

FTHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHY и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор