PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHY с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHY с FEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHY (First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both funds - FTHY is a High Yield Bonds fund managed by First Trust, while FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX. Over the past year, FTHY returned 2.84% vs 33.15% for FEPI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FTHY charges 0.02%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности FTHY и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHY показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.42%.

FTHY

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.84%
3 года*
10.55%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHY и FEPI

2026 (YTD)202520242023
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-0.35%7.80%15.71%7.97%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between FTHY and FEPI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FMYFTHY с KNGFTHY с FTHIFTHY с HYIFTHY с ISDFTHY с JFRFTHY с FCT
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

FTHY vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 66
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHY c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHYFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.02

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.67

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.58

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

8.66

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHY vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHY на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHY и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHYFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.02

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.16

-0.94

Просадки

Сравнение просадок FTHY и FEPI

Максимальная просадка FTHY за все время составила -31.17%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHY и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHYFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-23.56%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-12.91%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-1.45%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-3.51%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.84%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHY и FEPI

Текущая волатильность для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) составляет 2.75%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHYFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.31%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

12.58%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.37%

16.54%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

19.02%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

19.02%

-5.74%

Сравнение комиссий FTHY и FEPI

FTHY берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHY и FEPI

Дивидендная доходность FTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности FEPI в 23.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		11.30%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%

Часто задаваемые вопросы

FTHY and FEPI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (3.31%) compared to FTHY (2.75%). In terms of maximum drawdown, FTHY dropped -31.17% vs FEPI's -23.56%.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHY и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор