Сравнение FTHRX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHRX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FTHRX на уровне -0.39% и VTBNX на уровне -0.39%. За последние 10 лет акции FTHRX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.58% соответственно.
FTHRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHRX и VTBNX
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
FTHRX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FTHRX
VTBNX
Сравнение FTHRX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHRX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.30 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.65 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 4.63 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHRX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.03 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.32 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.37 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между FTHRX и VTBNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и VTBNX
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и VTBNX
Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHRX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -18.71% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.67% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | -18.05% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.25% | -18.71% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.91% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -4.91% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.95% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и VTBNX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHRX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.52% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.54% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 4.31% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 5.92% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 4.91% | -1.52% |