Сравнение FTHRX с QDVBX
FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) and QDVBX (Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, FTHRX returned 1.02%/yr vs -0.10%/yr for QDVBX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTHRX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for QDVBX.
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и QDVBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHRX показывает доходность -0.24%, а QDVBX немного выше – -0.23%.
FTHRX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 1.95%
QDVBX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTHRX и QDVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.24% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 0.39% |
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | -0.23% | 7.64% | 1.62% | 6.37% | -14.31% | -0.37% | 6.70% | -0.10% |
Correlation
The correlation between FTHRX and QDVBX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between FTHRX and QDVBX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHRX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск
FTHRX
QDVBX
Сравнение FTHRX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHRX | QDVBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.29 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 3.67 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и QDVBX
Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке QDVBX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и QDVBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHRX | QDVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -19.86% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -3.00% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -5.37% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | -19.86% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -2.31% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -6.64% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.05% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и QDVBX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 0.87%, в то время как у Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHRX | QDVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.03% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.64% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 3.75% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 6.61% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 6.21% | -2.81% |
Сравнение комиссий FTHRX и QDVBX
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QDVBX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и QDVBX
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности QDVBX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.71% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.66% | 2.56% | 1.70% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTHRX and QDVBX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDVBX has higher volatility (1.03%) compared to FTHRX (0.87%). In terms of maximum drawdown, FTHRX dropped -19.01% vs QDVBX's -19.86%.
FTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHRX и QDVBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор