PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с FAHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с FAHCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FAHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHRX и FAHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		0.45%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-5.25%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FAHCX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям FAHCX по среднегодовой доходности: 2.08% против 7.56% соответственно.

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%

FAHCX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
13.51%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX
Часто сравнивают с FAHCX:
FAHCX с FPFDFAHCX с FSHNXFAHCX с FXAIXFAHCX с VWEAXFAHCX с FAGIXFAHCX с FMSDXFAHCX с RCTIX

Сравнение комиссий FTHRX и FAHCX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FAHCX в 0.74%.

FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FTHRX vs. FAHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c FAHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXFAHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.06

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.87

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.27

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

14.21

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. FAHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FAHCX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FAHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXFAHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.06

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.88

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.00

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.95

-0.04

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FAHCX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FAHCX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FAHCX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.35%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FAHCX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки FAHCX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FAHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHRXFAHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-48.10%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-4.34%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-15.16%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-28.49%

+15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.96%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-4.64%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.00%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FAHCX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHRXFAHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.56%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

4.31%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

6.74%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

6.31%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

7.61%

-4.22%