Сравнение FTHI с ACYS
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds from First Trust. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTHI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 5.42%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 8.18%
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTHI и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 2.71% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between FTHI and ACYS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHI vs. ACYS — Ранг доходности на риск
FTHI
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTHI c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHI | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHI и ACYS
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHI | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -0.63% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.10% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -0.14% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHI | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 3.38% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 3.38% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 3.38% | +10.88% |
Сравнение комиссий FTHI и ACYS
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и ACYS
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.78% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
FTHI and ACYS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.
FTHI has the higher dividend yield at 8.78%, compared with 0.60% for ACYS.
Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для FTHI и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор