PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с MEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHF с MEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) and MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. FTHF is passively managed, while MEM is actively managed. Over the past year, FTHF returned 109.33% vs 54.36% for MEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTHF charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for MEM.

Доходность

Сравнение доходности FTHF и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 51.24%, что значительно выше, чем у MEM с доходностью 28.39%.

FTHF

1 день
-1.84%
1 месяц
15.16%
С начала года
51.24%
6 месяцев
61.52%
1 год
109.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEM

1 день
-1.34%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.39%
6 месяцев
30.14%
1 год
54.36%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHF и MEM

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		51.24%65.30%-8.14%18.14%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		28.39%28.31%10.11%13.53%

Correlation

The correlation between FTHF and MEM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between FTHF and MEM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTHF и MEM

Секторы
FTHF
MEM

Технологии

40.7%
37.5%

Финансовые услуги

27.7%
24.6%

Сырьевые материалы

10.3%
9.2%

Энергетика

7.2%
2.9%

Промышленность

6.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.4%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
5.6%

Потребительский циклический сектор

0.6%
9.1%

Здравоохранение

0.5%
0.8%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

FTHF
40.7%
MEM
37.5%

Финансовые услуги

FTHF
27.7%
MEM
24.6%

Сырьевые материалы

FTHF
10.3%
MEM
9.2%

Энергетика

FTHF
7.2%
MEM
2.9%

Промышленность

FTHF
6.2%
MEM
8.9%

Потребительский защитный сектор

FTHF
3.4%
MEM
1.4%

Коммунальные услуги

FTHF
2.5%
MEM

-

Коммуникационные услуги

FTHF
1.0%
MEM
5.6%

Потребительский циклический сектор

FTHF
0.6%
MEM
9.1%

Здравоохранение

FTHF
0.5%
MEM
0.8%

Недвижимость

FTHF

-

MEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с FRDMFTHF с XCNYFTHF с NSIFTHF с FEMRFTHF с DFEM
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с ADVEMEM с SPYMEM с MCHS

Доходность на риск

FTHF vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFMEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.65

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.47

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.47

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

3.74

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.95

13.64

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFMEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.65

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.14

+0.73

Просадки

Сравнение просадок FTHF и MEM

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и MEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHFMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-19.10%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-14.62%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.34%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-4.74%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

4.00%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и MEM

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHFMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

8.97%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

17.95%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

20.65%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

18.31%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

18.31%

+7.14%

Сравнение комиссий FTHF и MEM

FTHF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEM в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и MEM

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности MEM в 2.77%

ПозицияTTM2025202420232022
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		2.98%4.40%3.34%0.51%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.77%3.56%7.81%0.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

FTHF and MEM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHF has higher volatility (12.15%) compared to MEM (8.97%). In terms of maximum drawdown, FTHF dropped -17.36% vs MEM's -19.10%.

On 1-year performance, FTHF leads with 109.33% vs 54.36% for MEM. On fees, FTHF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MEM has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 109.33% return vs 54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTHF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.

FTHF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.77% for MEM.

They also come from different issuers: First Trust and Matthews. Their fees differ too: 0.75% for FTHF and 0.79% for MEM.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHF и MEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор