PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с MEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с MEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM).

FTHF и MEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHF и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и MEM

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-8.14%18.14%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%10.11%13.53%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у MEM с доходностью 4.61%.

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с DEHPFTHF с CGNG
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с MCHS

Сравнение комиссий FTHF и MEM

FTHF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEM в 0.79%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Доходность на риск

FTHF vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFMEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.60

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.20

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

2.22

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

8.44

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа MEM равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFMEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.60

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.87

+0.59

Корреляция

Корреляция между FTHF и MEM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и MEM

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности MEM в 3.40%

TTM2025202420232022
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и MEM

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и MEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-19.10%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-14.62%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-10.95%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.83%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.85%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и MEM

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

9.12%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

15.31%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

19.99%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

17.62%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

17.62%

+6.62%