PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с SPYG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FTGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 17.32%/yr vs 25.40%/yr for SPYG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.49%.

FTGS

1 день
0.34%
1 месяц
-0.29%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.93%
1 год
9.01%
3 года*
17.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.26%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.97%
1 год
24.78%
3 года*
25.40%
5 лет*
14.06%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		3.57%12.78%15.76%33.69%1.09%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.49%22.09%35.99%30.02%-5.01%

Correlation

The correlation between FTGS and SPYG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between FTGS and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTGS и SPYG

Секторы
FTGS
SPYG

Технологии

32.6%
52.1%

Здравоохранение

17.5%
5.9%

Финансовые услуги

15.3%
9.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%
8.5%

Промышленность

11.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
15.9%

Энергетика

4.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.0%

Сырьевые материалы

1.9%
0.3%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

FTGS
32.6%
SPYG
52.1%

Здравоохранение

FTGS
17.5%
SPYG
5.9%

Финансовые услуги

FTGS
15.3%
SPYG
9.0%

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.2%
SPYG
8.5%

Промышленность

FTGS
11.2%
SPYG
5.4%

Коммуникационные услуги

FTGS
6.1%
SPYG
15.9%

Энергетика

FTGS
4.8%
SPYG
0.1%

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.3%
SPYG
1.0%

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
SPYG
0.3%

Недвижимость

FTGS

-

SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

FTGS

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с JENSX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

FTGS vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGSSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.45

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.02

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.81

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

7.15

-3.97

FTGS vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGS и SPYG

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-67.63%

+47.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-13.76%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-22.14%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-5.71%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-24.28%

+21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.48%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и SPYG

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 4.34%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

7.26%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

13.85%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

17.22%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

21.36%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

20.72%

-3.61%

Сравнение комиссий FTGS и SPYG

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и SPYG

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and SPYG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (7.26%) compared to FTGS (4.34%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs SPYG's -67.63%.

On 3-year performance, SPYG leads with 25.40% vs 17.32% for FTGS. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FTGS has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYG has performed better with a 25.40% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FTGS.

SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.09% for FTGS.

FTGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. FTGS tracks The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор