Сравнение FTGS с MEGBX
FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and MEGBX (MFS Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, FTGS returned 19.27%/yr vs 28.40%/yr for MEGBX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FTGS charges 0.60%/yr vs 1.59%/yr for MEGBX.
Доходность
Сравнение доходности FTGS и MEGBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGS показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у MEGBX с доходностью 4.50%.
FTGS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEGBX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 17.33%
Сравнение доходности по годам FTGS и MEGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 5.64% | 12.78% | 15.76% | 33.69% | 1.09% |
MEGBX MFS Growth Fund | 4.50% | 11.25% | 61.25% | 34.81% | -0.58% |
Correlation
The correlation between FTGS and MEGBX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between FTGS and MEGBX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGS vs. MEGBX — Ранг доходности на риск
FTGS
MEGBX
Сравнение FTGS c MEGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и MFS Growth Fund (MEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGS | MEGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.86 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 2.75 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGS | MEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.51 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок FTGS и MEGBX
Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки MEGBX в -72.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и MEGBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGS | MEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -72.95% | +52.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -17.64% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -23.39% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.61% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -21.75% | +19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 5.48% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS и MEGBX
Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 3.33%, в то время как у MFS Growth Fund (MEGBX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGS | MEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.87% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 12.30% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 15.88% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 23.50% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 22.04% | -4.90% |
Сравнение комиссий FTGS и MEGBX
FTGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MEGBX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS и MEGBX
Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MEGBX в 25.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 0.09% | 0.16% | 0.39% | 0.62% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEGBX MFS Growth Fund | 25.45% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
Часто задаваемые вопросы
FTGS and MEGBX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEGBX has higher volatility (3.87%) compared to FTGS (3.33%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs MEGBX's -72.95%.
MEGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGS и MEGBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор