PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGS с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGS и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGS и KNG


2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
-3.03%12.78%15.76%33.69%1.09%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%4.60%

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.


FTGS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.03%
1 год
14.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Growth Strength ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FTGS и KNG

FTGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FTGS vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 4848
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGSKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.38

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.64

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.47

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

1.70

+3.17

FTGS vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGSKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.49

+0.49

Корреляция

Корреляция между FTGS и KNG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и KNG

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM20252024202320222021202020192018
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
0.10%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок FTGS и KNG

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGSKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-35.12%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.55%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.79%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.10%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.94%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и KNG

First Trust Growth Strength ETF (FTGS) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FTGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGSKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.36%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.47%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

13.64%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

13.63%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.30%

+0.02%