PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGS с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGS и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGS и ILCB


2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
-3.69%12.78%15.76%33.69%1.09%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%24.96%26.91%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%.


FTGS

1 день
2.76%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.55%
3 года*
15.87%
5 лет*
10 лет*

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Growth Strength ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий FTGS и ILCB

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

FTGS vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 5151
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGSILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.96

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.51

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

7.11

-2.28

FTGS vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGSILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.60

+0.38

Корреляция

Корреляция между FTGS и ILCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и ILCB

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ILCB в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
0.10%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FTGS и ILCB

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGSILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-51.53%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.07%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-6.44%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-6.28%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.57%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и ILCB

First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.51% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGSILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.34%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.62%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

18.41%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.13%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.14%

-0.81%