Сравнение FTGS с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
FTGS и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTGS и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGS и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | -3.69% | 12.78% | 15.76% | 33.69% | 1.09% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGS показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%.
FTGS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGS и ILCB
FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
FTGS vs. ILCB — Ранг доходности на риск
FTGS
ILCB
Сравнение FTGS c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGS | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.96 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.51 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 7.11 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGS | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.96 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.60 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FTGS и ILCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS и ILCB
Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 0.10% | 0.16% | 0.39% | 0.62% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FTGS и ILCB
Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGS | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -51.53% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.07% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -6.44% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -6.28% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.57% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS и ILCB
First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.51% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGS | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.34% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.62% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 18.41% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.13% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 18.14% | -0.81% |