PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGS с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGS и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGS и IGLD


2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
-3.69%12.78%15.76%33.69%1.09%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
5.99%47.46%19.36%9.24%5.79%

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.


FTGS

1 день
2.76%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.55%
3 года*
15.87%
5 лет*
10 лет*

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Growth Strength ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FTGS и IGLD

FTGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FTGS vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 5151
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGSIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.62

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.09

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.25

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

9.68

-4.85

FTGS vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGSIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.62

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.05

-0.07

Корреляция

Корреляция между FTGS и IGLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и IGLD

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IGLD в 12.45%


TTM20252024202320222021
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
0.10%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок FTGS и IGLD

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGSIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-18.59%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-17.56%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-11.57%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-5.01%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.08%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 5.51%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGSIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

11.19%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

21.21%

-10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

23.75%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

14.90%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

14.86%

+2.47%