Сравнение FTGS с IGLD
FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FTGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. FTGS is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 18.88%/yr vs 23.01%/yr for IGLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности FTGS и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGS показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.
FTGS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGS и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 5.22% | 12.78% | 15.76% | 33.69% | 1.09% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | 5.79% |
Correlation
The correlation between FTGS and IGLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGS vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FTGS
IGLD
Сравнение FTGS c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGS | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 3.82 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FTGS и IGLD
Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -18.59% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -17.56% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -17.56% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -15.16% | +13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -5.24% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 6.43% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 3.33%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.12% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 21.01% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 23.24% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.17% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.00% | +2.15% |
Сравнение комиссий FTGS и IGLD
FTGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS и IGLD
Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IGLD в 17.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 0.09% | 0.16% | 0.39% | 0.62% | 0.21% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
FTGS and IGLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (5.12%) compared to FTGS (3.33%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs IGLD's -18.59%.
On 3-year performance, IGLD leads with 23.01% vs 18.88% for FTGS. On fees, FTGS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTGS has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IGLD has performed better with a 23.01% return vs 18.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTGS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.09% for FTGS.
FTGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.85% for IGLD.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGS и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор