Сравнение FTGS с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FTGS и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGS и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGS и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | -3.69% | 12.78% | 15.76% | 33.69% | 1.09% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | 5.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGS показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.
FTGS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGS и IGLD
FTGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FTGS vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FTGS
IGLD
Сравнение FTGS c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGS | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.62 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.09 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.25 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 9.68 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.62 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.05 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FTGS и IGLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS и IGLD
Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IGLD в 12.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 0.10% | 0.16% | 0.39% | 0.62% | 0.21% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок FTGS и IGLD
Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -18.59% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -17.56% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -11.57% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -5.01% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.08% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 5.51%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 11.19% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 21.21% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 23.75% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 14.90% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 14.86% | +2.47% |