Сравнение FTGS с GARY
FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FTGS is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности FTGS и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGS показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
FTGS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.67%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGS и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 7.45% | -0.50% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between FTGS and GARY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGS vs. GARY — Ранг доходности на риск
FTGS
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTGS c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGS | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGS и GARY
Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGS | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -10.28% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -5.64% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -1.93% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGS | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 21.74% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 21.74% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 21.74% | -4.70% |
Сравнение комиссий FTGS и GARY
FTGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS и GARY
Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 0.08% | 0.16% | 0.39% | 0.62% | 0.21% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGS and GARY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTGS is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTGS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
FTGS has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: First Trust and Mango. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для FTGS и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор