PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGRX с MUIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGRX с MUIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGRX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M) and MUIGX (Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FTGRX returned 15.83%/yr vs 16.58%/yr for MUIGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FTGRX charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for MUIGX.

Доходность

Сравнение доходности FTGRX и MUIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGRX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у MUIGX с доходностью 10.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTGRX имеют среднегодовую доходность 15.83%, а акции MUIGX немного впереди с 16.58%.

FTGRX

1 день
-1.03%
1 месяц
1.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
10.74%
1 год
29.13%
3 года*
24.48%
5 лет*
15.32%
10 лет*
15.83%

MUIGX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.34%
1 год
27.24%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.25%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGRX и MUIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M		9.12%26.22%25.36%25.83%-9.51%25.63%12.30%30.47%-7.95%17.25%
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		10.59%17.35%22.33%24.28%-21.86%30.48%19.17%47.45%-0.65%27.24%

Correlation

The correlation between FTGRX and MUIGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2008 г.

0.91

The correlation between FTGRX and MUIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Часто сравнивают с FTGRX:
FTGRX с FBGRXFTGRX с FSPGXFTGRX с BBUSFTGRX с FCNTXFTGRX с FSELXFTGRX с VTSAXFTGRX с SCPAX
Часто сравнивают с MUIGX:
MUIGX с DGAGXMUIGX с GIIAXMUIGX с NWHVXMUIGX с GMXAXMUIGX с NWHQXMUIGX с NDMAXMUIGX с GBIAX

Доходность на риск

FTGRX vs. MUIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGRX
Ранг доходности на риск FTGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MUIGX
Ранг доходности на риск MUIGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGRX c MUIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGRXMUIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.32

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.20

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.07

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

13.82

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGRX vs. MUIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGRX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIGX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGRX и MUIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGRXMUIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FTGRX и MUIGX

Максимальная просадка FTGRX за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки MUIGX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGRX и MUIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGRXMUIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-68.10%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.95%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-18.02%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-27.33%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-32.70%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.80%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-16.88%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.99%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGRX и MUIGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) составляет 2.88%, в то время как у Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FTGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGRXMUIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.25%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.02%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.90%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.99%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

18.49%

-0.36%

Сравнение комиссий FTGRX и MUIGX

FTGRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUIGX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGRX и MUIGX

Дивидендная доходность FTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности MUIGX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M		3.15%3.44%2.20%1.60%3.88%4.34%7.59%12.62%21.28%15.95%1.52%3.66%
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		4.47%4.96%4.60%1.41%1.15%7.64%2.77%14.46%48.57%10.32%5.60%4.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FTGRX and MUIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MUIGX has higher volatility (3.25%) compared to FTGRX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FTGRX dropped -52.75% vs MUIGX's -68.10%.

FTGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGRX и MUIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор