PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с WTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с WTIC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE).

FTGC и WTIC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. WTIC.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Commodity. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGC и WTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и WTIC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		24.31%17.10%2.84%-7.04%12.13%28.29%0.17%7.77%-9.78%5.61%
Разные валюты инструментов

FTGC торгуется в USD, в то время как WTIC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTIC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTGC показывает доходность 24.45%, а WTIC.DE немного ниже – 24.31%.

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

WTIC.DE

1 день
-1.72%
1 месяц
8.88%
С начала года
24.31%
6 месяцев
31.47%
1 год
35.24%
3 года*
13.09%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с USCIWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с ETLF.DEWTIC.DE с BCFE.DEWTIC.DE с EMEH.DE

Сравнение комиссий FTGC и WTIC.DE

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTIC.DE в 0.35%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

FTGC vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCWTIC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.13

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.81

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

4.80

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

13.62

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. WTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIC.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и WTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCWTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.13

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между FTGC и WTIC.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и WTIC.DE

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, тогда как WTIC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и WTIC.DE

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки WTIC.DE в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и WTIC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGCWTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-25.90%

-33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.39%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-25.90%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.29%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-12.22%

-15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.38%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и WTIC.DE

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGCWTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.45%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.86%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

16.56%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

15.75%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

13.61%

+1.08%