PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTFEX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTFEX с FXAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FTFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FTFEX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTFEX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		-2.49%16.59%8.45%14.02%-17.25%10.62%14.54%22.23%-6.97%18.72%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTFEX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FTFEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.89% против 14.08% соответственно.

FTFEX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.39%
1 год
12.18%
3 года*
10.11%
5 лет*
4.58%
10 лет*
7.89%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FTFEX:
FTFEX с FAGOXFTFEX с FRHMXFTFEX с FRQKXFTFEX с FSKAXFTFEX с FBGRXFTFEX с FYTKXFTFEX с PDAHX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FTFEX и FXAIX

FTFEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FTFEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFEX
Ранг доходности на риск FTFEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFEXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.97

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.49

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.30

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTFEX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFEX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFEX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFEXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.97

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между FTFEX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFEX и FXAIX

Дивидендная доходность FTFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		7.32%7.14%2.54%1.54%8.69%9.31%6.21%6.59%10.51%5.24%4.45%3.85%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FTFEX и FXAIX

Максимальная просадка FTFEX за все время составила -53.97%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFEX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTFEXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-33.79%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-12.13%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-24.50%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-33.79%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-6.23%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-3.83%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.53%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFEX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FTFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTFEXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.34%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

9.53%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

18.32%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

16.92%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

18.05%

-6.60%