PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTF с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTF с MOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX).

FTF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2003 г.. MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FTF и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTF и MOFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		-2.12%4.16%19.50%12.22%-23.49%6.72%9.01%6.88%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%5.31%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, FTF показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -2.59%.

FTF

1 день
0.17%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-2.46%
1 год
1.91%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.20%
10 лет*
4.13%

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Limited Duration Income Trust

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FTF:
FTF с FSCOFTF с AXSIXFTF с BWDTXFTF с CBLDXFTF с FCNTXFTF с FNILXFTF с FSELX
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с DBLIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с IOFIXMOFIX с VMSAXMOFIX с BWDTX

Сравнение комиссий FTF и MOFIX

FTF берет комиссию в 3.92%, что несколько больше комиссии MOFIX в 0.44%.

FTF
Franklin Limited Duration Income Trust
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

FTF vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTF
Ранг доходности на риск FTF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTF: 88
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTF c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFMOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.06

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.40

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.17

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

4.67

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTF vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTF на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MOFIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTF и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.06

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

0.00

Корреляция

Корреляция между FTF и MOFIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTF и MOFIX

Дивидендная доходность FTF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности MOFIX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		12.64%12.00%11.13%11.41%12.62%10.26%9.50%10.73%12.37%10.86%6.56%6.94%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTF и MOFIX

Максимальная просадка FTF за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTF и MOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTFMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-19.96%

-31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-3.52%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-19.00%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-3.05%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-5.26%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.88%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FTF и MOFIX

Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTFMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

1.48%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

2.12%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

3.87%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

7.25%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

7.25%

+6.62%