PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTF с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTF с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FTF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2003 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTF и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTF и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		-2.29%4.16%19.50%12.22%-23.49%6.72%9.01%18.45%-15.28%9.44%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FTF показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FTF уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 4.11% против 13.56% соответственно.

FTF

1 день
1.75%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.78%
1 год
1.58%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.16%
10 лет*
4.11%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Limited Duration Income Trust

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FTF:
FTF с FSCOFTF с FSELXFTF с MZLSXFTF с AXSIXFTF с DBSCXFTF с FNILXFTF с FSPSX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FTF и FSKAX

FTF берет комиссию в 3.92%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FTF
Franklin Limited Duration Income Trust
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FTF vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTF
Ранг доходности на риск FTF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTF c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.98

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.49

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.50

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

7.20

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTF vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTF на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTF и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.98

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.79

-0.49

Корреляция

Корреляция между FTF и FSKAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTF и FSKAX

Дивидендная доходность FTF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		12.66%12.00%11.13%11.41%12.62%10.26%9.50%10.73%12.37%10.86%6.56%6.94%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FTF и FSKAX

Максимальная просадка FTF за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTF и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTFFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-35.01%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-12.42%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-25.39%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-35.01%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-6.20%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-4.05%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.60%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTF и FSKAX

Текущая волатильность для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTFFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.52%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

9.85%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

18.69%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

17.42%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

18.44%

-4.57%