PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с XNTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с XNTK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) are both Technology Equities funds - FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while XNTK tracks the NYSE Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 24.98%/yr vs 25.25%/yr for XNTK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XNTK.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 24.27%, что значительно ниже, чем у XNTK с доходностью 32.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTEC имеют среднегодовую доходность 24.98%, а акции XNTK немного впереди с 25.25%.

FTEC

1 день
0.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
24.27%
6 месяцев
24.36%
1 год
51.03%
3 года*
30.29%
5 лет*
20.63%
10 лет*
24.98%

XNTK

1 день
0.69%
1 месяц
9.85%
С начала года
32.86%
6 месяцев
32.78%
1 год
65.70%
3 года*
39.05%
5 лет*
19.92%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и XNTK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.27%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		32.86%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%

Correlation

The correlation between FTEC and XNTK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.93

The correlation between FTEC and XNTK has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и XNTK

Секторы
FTEC
XNTK

Технологии

98.3%
83.3%

Промышленность

0.6%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Энергетика

0.4%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%
8.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTEC
98.3%
XNTK
83.3%

Промышленность

FTEC
0.6%
XNTK

-

Финансовые услуги

FTEC
0.5%
XNTK

-

Энергетика

FTEC
0.4%
XNTK

-

Коммуникационные услуги

FTEC
0.0%
XNTK
8.6%

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.0%
XNTK
8.0%

Сырьевые материалы

FTEC
0.0%
XNTK

-

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

XNTK

-

Здравоохранение

FTEC

-

XNTK

-

Недвижимость

FTEC

-

XNTK

-

Коммунальные услуги

FTEC

-

XNTK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

SPDR NYSE Technology ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW

Доходность на риск

FTEC vs. XNTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTECXNTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.50

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.01

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.73

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

12.16

-2.80

FTEC vs. XNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNTK равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и XNTK

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и XNTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECXNTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-72.38%

+37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-17.00%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-28.11%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-48.28%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-48.28%

+13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-4.70%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-21.28%

+15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

5.21%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и XNTK

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) составляет 10.02%, в то время как у SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что FTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECXNTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

12.53%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

20.87%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

25.43%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

28.25%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

26.82%

-2.01%

Сравнение комиссий FTEC и XNTK

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XNTK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и XNTK

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности XNTK в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.17%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FTEC and XNTK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XNTK has higher volatility (12.53%) compared to FTEC (10.02%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs XNTK's -72.38%.

On 10-year performance, XNTK leads with 25.25% vs 24.98% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 25.25% return vs 24.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XNTK.

FTEC has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.17% for XNTK.

FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while XNTK tracks NYSE Technology Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.35% for XNTK.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и XNTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор