PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с VYM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 24.98%/yr vs 11.95%/yr for VYM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 24.98% против 11.95% соответственно.

FTEC

1 день
0.61%
1 месяц
1.44%
С начала года
24.27%
6 месяцев
24.36%
1 год
51.03%
3 года*
30.29%
5 лет*
20.63%
10 лет*
24.98%

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
25.94%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.27%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between FTEC and VYM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.64

The correlation between FTEC and VYM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTEC и VYM

Секторы
FTEC
VYM

Технологии

98.3%
17.7%

Промышленность

0.6%
12.1%

Финансовые услуги

0.5%
20.5%

Энергетика

0.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%
6.7%

Сырьевые материалы

0.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Здравоохранение

-

12.2%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

FTEC
98.3%
VYM
17.7%

Промышленность

FTEC
0.6%
VYM
12.1%

Финансовые услуги

FTEC
0.5%
VYM
20.5%

Энергетика

FTEC
0.4%
VYM
9.8%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.0%
VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.0%
VYM
6.7%

Сырьевые материалы

FTEC
0.0%
VYM
3.5%

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

VYM
8.1%

Здравоохранение

FTEC

-

VYM
12.2%

Недвижимость

FTEC

-

VYM
0.0%

Коммунальные услуги

FTEC

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

FTEC vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTECVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.37

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.37

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.70

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

13.81

-4.45

FTEC vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и VYM

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-56.98%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-6.69%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-14.46%

-12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-15.84%

-19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-35.21%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-0.52%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-7.18%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

1.80%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и VYM

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

3.31%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

7.81%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

10.47%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

13.99%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

16.35%

+8.46%

Сравнение комиссий FTEC и VYM

FTEC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и VYM

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

FTEC and VYM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (10.02%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, FTEC leads with 24.98% vs 11.95% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 24.98% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for FTEC.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.34% for FTEC.

FTEC is categorized as Technology Equities, while VYM is Dividend. FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор