PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с IDMO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 25.51%/yr vs 12.66%/yr for IDMO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 25.51% против 12.66% соответственно.

FTEC

1 день
3.38%
1 месяц
6.58%
С начала года
28.48%
6 месяцев
30.07%
1 год
56.15%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.43%
10 лет*
25.51%

IDMO

1 день
1.55%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.85%
6 месяцев
11.36%
1 год
26.66%
3 года*
25.38%
5 лет*
15.75%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		28.48%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		9.85%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between FTEC and IDMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.52

The correlation between FTEC and IDMO shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTEC и IDMO

Секторы
FTEC
IDMO

Технологии

98.3%
6.2%

Промышленность

0.6%
21.3%

Финансовые услуги

0.5%
43.2%

Энергетика

0.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
1.5%

Сырьевые материалы

0.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Технологии

FTEC
98.3%
IDMO
6.2%

Промышленность

FTEC
0.6%
IDMO
21.3%

Финансовые услуги

FTEC
0.5%
IDMO
43.2%

Энергетика

FTEC
0.4%
IDMO
1.7%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.0%
IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.0%
IDMO
1.5%

Сырьевые материалы

FTEC
0.0%
IDMO
10.6%

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

IDMO
2.5%

Здравоохранение

FTEC

-

IDMO
1.1%

Недвижимость

FTEC

-

IDMO
1.8%

Коммунальные услуги

FTEC

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

FTEC vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTECIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.50

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.19

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.18

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

8.81

+1.99

FTEC vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и IDMO

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-39.38%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.31%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-12.65%

-14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-27.07%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-31.34%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-0.39%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-9.74%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

3.03%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и IDMO

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

8.02%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

16.08%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

17.95%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

18.05%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

18.19%

+6.65%

Сравнение комиссий FTEC и IDMO

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и IDMO

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IDMO в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.33%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.46%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FTEC and IDMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (10.43%) compared to IDMO (8.02%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.51% vs 12.66% for IDMO. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.51% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.33% for FTEC.

FTEC is categorized as Technology Equities, while IDMO is Momentum. FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.25% for IDMO.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор